تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Internal Ratings Based approach (IRB)

Share this: 
Term: 
Internal Ratings Based approach (IRB)
Domain: 
Finance
Definition: 
The IRB approach of the Basel Capital Accord provides a single framework by which a given set of risk components or "inputs" are translated into minimum capital requirements. The framework allows for both a foundation method and more advanced methodologies. In the foundation method, banks estimate the probability of default associated with each borrower, and the bank supervisors supply the other inputs. In the advanced methodology, a bank with a sufficiently developed internal capital allocation process is permitted to supply other necessary inputs as well.
Source: 
IMF, 2004, Compilation Guide on Financial Soundness Indicators, IMF, Washington DC, Appendix VII, Glossary
المصطلح: 
مقاربة أسلوب التصنيف الداخلي
المجال الأحصائي: 
التمويل
التعريف: 
تؤمن مقاربة أسلوب التصنيف الداخلي للجنة بازل للرقابة المصرفية إطار عمل واحدًا تستحيل من خلاله مجموعة محددة من عناصر الخطر أو "المدخلات" إلى متطلبات الرأسمال الأدنى. ويفسح إطار العمل المجال أمام منهج أساسي ومنهجيات متقدمة أكثر. في المنهج الأساسي، تحتسب المصارف إمكانية التقصير المتصلة بكل مقترض، ويقدم المراقبون في المصرف على عرض المدخلات الأخرى. في المنهجية المتقدمة، يمكن المصرف الذي يتمتع بعملية تخصيص رؤوس أموال داخلية متطورة بما يكفي عرض المدخلات الضرورية الأخرى كذلك.
المصدر: 
IMF, 2004, Compilation Guide on Financial Soundness Indicators, IMF, Washington DC, Appendix VII, Glossary (translated).