تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

forward type derivatives

Share this: 
Term: 
forward type derivatives
Domain: 
Finance
Definition: 
A contract in which two counterparties commit to exchange an underlying item—real or financial—in a specified quantity, on a specified date, at an agreed contract price or, in the specific example of a swaps contract, agree to exchange cash flows, determined by reference to the price(s) of, say, currencies or interest rates according to predetermined rules. In essence, two counterparties are trading risk exposures of equal market value.
Source: 
IMF, 2003, External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users – Appendix 1. Special financial instruments and transactions: classifications, IMF, Washington DC
المصطلح: 
المشتقات من نوع العقود الآجلة
المجال الأحصائي: 
التمويل
التعريف: 
هي عقد يلتزم فيه الطرفان المتقابلان بتبادل بند أساسي - حقيقي أو مالي - بكمية محددة وفي تاريخ محدد وبسعر عقد متفق عليه أو كما في حالة المثال المحدد لعقد المبادلات، يوافق الطرفان المتقابلان على تبادل تدفقات نقدية يتم تحديدها بالرجوع إلى سعر (أسعار) العملات أو أسعار الفائدة على سبيل المثال وفقًا لقواعد مقررة سلفًا. وفي الأساس، يقوم الطرفان المتقابلان بتداول التعرض لمخاطر ذات قيمة سوقية متساوية.
المصدر: 
إحصاءات الدين الخارجي، مرشد لمعديها ومستخدميها، بنك التسويات الدولية، أمانة الكومونويلث، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون والتنمية في الميدان اقتصادي، أمانة نادي باريس، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةـ، البنك الدولي، منشورات صندوق النقد الدولي، 2003، ص.224.