implied volatility
Term:
implied volatility
Domain:
Finance
Definition:
Implied volatility is the value of the expected volatility imputed from an option pricing model such as the Black-Scholes formula, given the option price, the asset’s price, the exercise price, the time to maturity, and the risk-free interest rate.
Source:
OECD Economic Outlook Glossary
المصطلح:
التقلب الضمني
المجال الأحصائي:
التمويل
التعريف:
وهو قيمة التقلب المتوقع المحتسب من نموذج تسعير عقد الخيار على غرار معادلة بلاك أند شول، مع الأخذ في الاعتبار ثمن عقد الخيار، وثمن الأصل، وثمن التنفيذ، والوقت المتبقي حتى تاريخ الاستحقاق، ومعدل الفائدة الخالي من المخاطر.
المصدر:
OECD Economic Outlook Glossary (translated).